Пробовал собирать библиотеку следующим образом:
Распаковал архив в папку wx,
запустил mingw32-make -f makefile.gcc
в итоге получаю:
The selected wxWidgets build is not available!
Please use the options prefixed with WX_ to select another wxWidgets build.
----------------------------------------------------------------------------
mingw32-make: *** [test_for_selected_wxbuild] Error 1